暗号資産オプション取引の基本

移動平均線から離れる動き

移動平均線から離れる動き
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移動平均線から離れる動き

MACDも移動平均線を改良して出来上がったテクニカル指標です。正式名称はMoving Average Convergence/Divergence Trading Method。移動平均線収束拡散法などと訳されますが、私は「移動平均線くっついたり離れたり分析」と呼んでいます。二本の移動平均線がくっついていったり、離れていったりする様子を見てトレンドを分析する指標です。

アメリカの投資顧問会社、シグナラート・コーポレーション社のジェラルド・アペル(Gerald Appel)氏によって1970年代に開発された分析手法で、シグナラート・コーポレーションはこの手法で大成功を遂げました。また ベストセラーとなって続編、続々編まで出た投資書籍「投資苑」の著者アレキサンダー・エルダー博士がMACDを用いて大成功を収めていることも有名です。

MACD(マックディ線)=12日EMA-26日EMA
シグナル=MACDの9日EMA

n日EMA=(EMAy×(n-1)+P×2)÷(n+1)

MACDは非常にシンプルでわかりやすいテクニカル指標ですが、EMAを採用しているということで、計算式を理解していない人が多いのは残念です。総じて日本人はEMAが苦手で普及していません。海外ではSMA(Simple Moving Average=単純移動平均線)よりもEMA(Exponential Moving Average=指数平滑移動平均線)の方がメジャーになりつつあります。

3、EMA研究

さて、EMAはSMA(通常の移動平均線)をどう改良したのでしょうか?
EMAの特徴は直近のデータにより比重をおいて平均したもの、そして過去のデータの比重を少しずつ減らしていきますが、切り捨てるものはないということです。

【EMAが改良した点】
①SMAのシグナルの出が遅いという欠点を改良 移動平均線から離れる動き
②直近のデータに重きを置くことにより、市場に残っている注文の平均値に近づく。
③ある期間より前のデータを使わないということで起こる騙しを無くした。

つまり移動平均線が上昇するか上昇しないかは、本日の価格が高いか低いかだけでなく、消えていく価格が高いか低いかに影響されるのです。そこに騙しが生まれる可能性があります。本日の価格が高くないのに、移動平均線が突然上昇するということがあります。消えていく価格が異常に低かった場合などに起こります。

4、マックディ線の計算式の意味

マックディ線=12日EMA-26日EMA

【移動平均線の代表的売買サイン】
買いサイン・・・ゴールデンクロス=短期線が長期線を下から上へクロス
売りサイン・・・デッドクロス=短期線が長期線を上から下へクロス

5、マックディ線はどこを見ているのか?

それだけではありません。上記図で価格の天井とマックディ線の天井、価格の底とマックディ線の底を比較してください。マックディ線の天井打ち、底打ちは、価格の天井打ち、底打ちに先行することがわかります。ここにMACDの極意があります。マックディ線の上昇は価格の上昇に先行する。マックディ線の下降は価格の下降に先行する。この性質を理解すればMACDの有効性が理解していただけるはずです。

【マックディ線の意味】
■マックディ線の上昇
・マイナスからゼロに向けた上昇は、その後二本の移動平均線がゴールデンクロスすることを示し、価格の上昇トレンド発生を予兆します。
・ゼロからプラスに向けた上昇は、発生した上昇トレンドがどんどん成長していることを示します。 移動平均線から離れる動き
■マックディ線の下降
・プラスからゼロに向けた下降は、その後二本の移動平均線がデッドクロスすることを示し、価格の下降トレンド発生を予兆します。
・ゼロからマイナスに向けた下降は、発生した下降トレンドがどんどん成長していることを示します。
■以上からわかること
・マックディ線の上昇・下降は、価格の上昇・下降に先行する性質を持つ。

移動平均乖離率を使った逆張りトレードをビットコインFXで解説

移動平均乖離率のビットコインFX逆張りトレード

オシレーター系指標

幅広い金融商品に有効でビットコインFXでも有効に使われ、短期トレーダーの必須テクニカル指標とも言われているオシレーター系指標「移動平均乖離率」についてご紹介します。

仙人

移動平均乖離率とは

移動平均乖離率(いどうへいきんかいりりつ、英語名:Moving average deviation rate)とは、価格が移動平均線からどれだけ離れ(乖離し)ているかをパーセンテージ(%)で数値化し「買われすぎ」や「売られすぎ」を判断するシンプルなオシレーター系指標です。

仙人

「移動平均」という文字が含まれていることから、トレンドフォロー型のテクニカル指標と誤解されることが多いですが、実はオシレーター系のテクニカル指標です。

移動平均線 に対する価格の乖離はやがて収束し修正されるという考えに基づいています。
※移動平均線は一定期間の終値の平均値を計算し、その数値を線にしてつなぎ合わせたもの

チャートが移動平均線と同じなら乖離率は0%。
移動平均線よりも上にある場合を「上方乖離」、
移動平均線よりも下にある場合を「下方乖離

といい、移動平均線から何%乖離しているかで価格がどう推移していくかのヒントになります。
上昇トレンド時に移動平均乖離率はプラス に、
下降トレンド時にはマイナスに なります。

  • ±5%以上になると相場が目先調整局面を迎える。
  • ±10%以上になると天井(天底)になる。

移動平均乖離率を使ったトレード手法

移動平均乖離率の売りシグナル

チャートが移動平均線から上に大きく離れると、乖離率もプラス(+)に大きくなるので 売りサイン となります。+5~10% の乖離が目安です。

移動平均乖離率の売りシグナル

チャートが移動平均線から下に大きく離れると、乖離率もマイナス(-)に大きくなるので、 買いサイン となります。-5~10% の乖離が目安です。

25日移動平均乖離率がよく使われる

相場が急変動してチャートに過熱感が出ると、必ずと言っていいほど25日移動平均線に向けて、急激な値戻り(リバ・値戻り)が発生します。
その値戻りを短期的な逆張りトレードで狙うというのが一般的なトレード戦略です

移動平均乖離率は相場状況により調整する

移動平均乖離率をビットコインFXで表示・調整する方法

移動平均乖離率をビットコインFXで表示

ビットコインFXのbybit の標準チャートツールには移動平均乖離率がありません。 移動平均線から離れる動き
なので、TradingView本家 のサイトでビットコインチャートを表示して以下のように選択して下さい。
「インジケーター」→検索窓に「Moving average deviation rate」と入力→「Moving average deviation rate」を選択する。

移動平均乖離率がサブチャートに表示されます

移動平均乖離率がサブチャートに表示されます。
以下を見ると移動平均乖離率とボリンジャーバンド を組み合わせたインジのようです。

移動平均乖離率を調整する

移動平均乖離率は以下の操作で変更できます。
インジ名をクリック→設定→「Moving Average Period」→OK。デフォルトでは21日になっていましたが、25が一般的です。チャートを見て、効いていると思う数値を使えばいいと思います。

移動平均乖離率の日数を調整する

移動平均乖離率を使う注意点

レンジ相場よりトレンド発生時が得意

上限や下限がないので過去チャートを参考に

その他の指標を併用するべき

移動平均乖離率は、性質的には「RSI 移動平均線から離れる動き 」や「MACD 」のようなオシレーター系指標に属すので、基本的に逆張りトレード戦略がメインです。

移動平均線乖離率の要素を取り入れたエンベロープ というテクニカル指標をスキャルピング で併用するのもオススメです。

ファンダメンタルズに注意

日経平均を移動平均乖離率でトレードが王道?

ただ、日経平均に採用されている225銘柄は日本を代表する企業であり、これらの銘柄に対して移動平均乖離率を使った短期売買を行う場合、日経平均株価の移動平均乖離率の上限・下限が参考になるという定説があります。

日経平均株価と25日移動平均線との乖離が、 移動平均線から離れる動き
5%を超えたら注意、8%で警戒、10%で天底(底値)近くとされています 。
※あくまでも目安なのでこの通り動くとは限りません

つまり日経平均採用銘柄を売買する場合、移動平均乖離率の上下±10%乖離が売買ポイントになります。

移動平均乖離率は、FXだけでなく日経225先物などでもよく使われていますが、「ストキャスティクス 」や「RSI 」という指標を併用して、根拠が強いと判断したトレードのみを行うことがポイントです。

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

【コモディティ・チャネル・インデックスの巻(まき)中】

移動平均線から離れる動き 【1、移動平均線かい離率とは?】

【2、CCIと移動平均線かい離率】

【3、CCIの計算式を読み解く】

【4、平均偏差の計算法とは?】

小次郎レポート

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【暗号資産取引所の元トレーダーが解説】移動平均線乖離率を活かしたトレード手法

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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移動平均乖離率をわかりやすく解説!正しい見方と活用できる投資法

先ほどの具体例でもご紹介した 「プラス買い」「マイナス売り」 をご紹介します。

移動平均乖離率の見方

場合によっては株価が急騰もしくは急落することがあり、移動平均線から大きく離れてしまう(乖離してしまう)こともあります。その例がこちらの図です。

移動平均乖離率で売買のタイミングを判断する方法

この時は、すでに株価が底値圏に入っていると判断されるため、買いに転じるようにします。一般的に売買のタイミングとして、移動平均乖離率が+10%を超えた時は売り、-10%を超えた時は買い戻しを行います。

移動平均乖離率は短中期型の投資家におすすめ!

移動平均乖離率は、一般的に日足や週足で使われます。そのため、デイトレードやスウィングトレードを行う短中期型の投資家に向いていると言われています。

乖離率の「エンベロープ」とは

株価は移動平均線から大きく乖離することがないため、移動平均線からある程度乖離した場所(上下)に線を引くと、その線内に株の値動きが大体収まります。
このような、移動平均線から一定の乖離率で上下に平行線を描いたものを、 エンベロープ と呼びます。

MT4で移動平均乖離率のインストール方法

MT4とは、 MetaTrade(メタトレーダー)4 の略称であり、インジケーター(指標)の1つです。一般的には メタフォー、エムティフォー と呼ばれています。

MT4は、ロシアのメタクォーツソフトウェア社が開発した、無料の高機能トレードシステムツールです。

移動平均乖離率のインジケーターを配布してくれているサイトでPCにダウンロードする

ダウンロードしたプログラムをMT4のインジケーターのファイルに移す

リンクの上で右クリックすると、Internet Explorerだと「対象をファイルに保存」と表示され、Google ChromeやFirefoxの場合「名前を付けてリンク先を保存」と表示されますのでクリックしてください。

チャート画面に移動平均乖離率を表示させる

移動平均乖離率と株の関係

移動平均乖離率を求めることによって、株の売買のタイミングがわかるようになります。乖離率が+10%になり天井圏に入っているとわかれば、売るタイミングであるとわかりますし、反対に乖離率が-10%になっていれば買いに入るタイミングとわかります。このことから、移動平均乖離率は株の売買タイミングを計る大切な指標と言えるでしょう。

移動平均乖離率の調べ方

ここでは、日経平均と、fx、sbiの移動平均率の調べ方をご紹介したいと思います。この3つの移動平均乖離率は、PCで「移動平均乖離率 日経平均or fx or sbi」と検索すると基本的には25日移動平均乖離率が出てくることが多いです。なので、自分の調べたい日足、週足でパソコンから検索をかけてみましょう。

移動平均乖離率を使った投資法

⑴ 「移動平均線乖離率」を見る
⑵ 「乖離率が大きい」株に注目 移動平均線から離れる動き
⑶ 「通常の状態から離れている」ので「近々戻る」と予想
⑷ 「戻ったら得する」方で、売買する

「逆張り」「逆張りスイングトレード」と言われることもありますが、「その指標として、移動平均線乖離率をメインにする」というのが特徴の投資法です。

乖離率逆張り投資法のメリットとデメリット

乖離率逆張り投資法に向いている銘柄

乖離率逆張り投資法に向いている株は、小型株、新興市場、イベント中の株です。小型株は、値動きが激しく、移動平均線より大きく乖離することが多いので、逆張りしやすいのです。

有名な大型株は値動きが激しく動きませんので、逆張りには不向きといえます新興市場も、値動きが激しいのでおすすめです。特に東証二部ジャスダック、マザーズの値動きは激しいです。

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