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ストキャスティクスのゴールデンクロス

ストキャスティクスのゴールデンクロス
ご丁寧なご回答ありがとうございます。

貴方が一番、私の質問の主旨に沿っていました!! ストキャスティクスのゴールデンクロス

なるほど。ダマシを減じる工夫なのですね。

大変勉強になりました。ありがとうございます。

ストキャスティクスのゴールデンクロス

私がこのコラム「チャートの極意」で解説したいのは、それぞれのテクニカル指標の本質です。本質とは、その指標が価格変動の中で何に注目し、何を判断して買いシグナル、売りシグナルを発しているかです。

たとえば本日解説する移動平均線には「ゴールデンクロス」という有名な買いシグナル、「デッドクロス」という売りシグナルがあります。しかし、そこで売買すれば必ず成功するのかと言えば「騙し」がいっぱいあります。それをどう克服していけばいいのか?それはゴールデンクロスが何故買いシグナルでデッドクロスが何故売りシグナルかという「意味」を理解していれば克服出来るのです。その「意味」を理解することこそ、小次郎講師流チャート分析の極意なのです。

テクニカル指標マスターの手順

【小次郎講師流テクニカル指標学習メソッド】
1、計算式を覚える。
2、計算式の意味を理解する。
3、計算式を元に、その指標がどこを見ているかを知る。
4、その指標の買いシグナル・売りシグナルを学ぶ。
5、それが何故買いシグナルなのか、何故売りシグナルなのかを理解する。

計算式こそ、指標の意味を知るキーポイント!

3、移動平均線をマスターする

計算式を覚える

計算式の意味

移動平均とは過去N日間の平均値のことです。それはとりもなおさず、過去何日間の平均的買値(=平均的売値)を示しています。

その指標がどこを見ているか

それは現在の価格と比較するためなのです。移動平均線の本質は「過去N日間の平均買値(=平均売値)と現在の価格を比較する!」というところにあるのです。

移動平均線の買いシグナル・売りシグナル

【移動平均線の買いサイン・売りサイン】
ゴールデンクロス・・・価格が移動平均線を下から上へクロスする・・・買いサイン
デッドクロス・・・価格が移動平均線を上から下へクロスする・・・売りサイン

何故それが買いチャンス、売りチャンスなのか?

【移動平均線と価格の関係】※例として25日移動平均線とする
価格が移動平均線の上にある・・・過去25日間に買った人は(平均的に)儲かっている。
価格が移動平均線の下にある・・・過去25日間に買った人は(平均的に)損している。

先ほどの図をもう一度見てください。図の中央やや左部分にゴールデンクロスがあります。ゴールデンクロスより前は価格が移動平均線の下にあり、いわゆる買方損失時代。ところがゴールデンクロスより後は、価格が移動平均線の上にあり買方利益時代。つまりゴールデンクロスとは今までマイナスだった買方がプラスに転じる分岐点とわかります。

ゴールデンクロスより前は、買方はマイナスなので不安になっていつ決済しようか考えます。買方の決済ですから売り注文となって市場に出ます。ところがゴールデンクロスを経ると、買方はプラスに転じて調子づき、追撃買いを検討するようになるわけです。ゴールデンクロスをきっかけに売方優勢の時代から買方優勢の時代へとがらっと変わります。その分的点だからゴールデンクロスが買いサインなのです。

【ゴールデンクロス時の買方の気持ちの変化】
ゴールデンクロス前、マイナス状態でいつ売り決済しようかと考える。
ゴールデンクロス後、プラスに転じ追撃買いを検討。
【デッドクロス時の買方の気持ちの変化】
デッドクロス前、プラスなので安心して買いを持っている。
デッドクロス後、マイナスに転じあわてて売り決済を検討。

【ゴールデンクロス時の売方の気持ちの変化】
ゴールデンクロス前、プラス状態なので安心して売りを持っている。
ゴールデンクロス後、マイナスに転じあわてて買い決済を検討。
【デッドクロス時の売方の気持ちの変化】
デッドクロス前、マイナスなのでいつ買い決済をしようかと考えている。
デッドクロス後、プラスに転じ追撃売りを検討。

4、騙しが起こりやすいのはどういうとき?

ゴールデンクロスは下降トレンドが上昇トレンドに切り替わるところで有効となり、デッドクロスは上昇トレンドが下降トレンドに切り替わるところで有効となります。ということはもみあい相場のときにはゴールデンクロス・デッドクロスは機能しないのです。

単に価格が移動平均線を上抜けたらゴールデンクロスだから買いサイン、価格が移動平均線を下抜けたらデッドクロスだから売りサインと思ってはいけません。

5、移動平均線の奥義!

移動平均線はゴールデンクロス・デッドクロスばかりが注目されていますが、大事なのは、「移動平均線は過去一定期間の平均買値(=売値)と現在の価格を比較するためのもの」ということです。そのとき、単に儲かっている損しているではなくて、どれくらい儲かっているかどれくらい損しているかを把握することが大切なのです。何故でしょう?

当コンテンツは為替相場等に関連する一般的な情報の提供を目的としたコラムです。特定の投資方法等を推奨するものではなく、また投資の勧誘を目的とするものでもありません。
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川口一晃の「私のテクニカルストラテジー」

これは長期と短期の両移動平均線を使う。これには底値や天井を形成する際の価格と両移動平均線の位置が関係する。
底値を形成する際の通貨の値動きは、価格自体が一番低い価格を示現する。移動平均線自体はその価格に引き寄せられるように動くのだが、短期の移動平均線の方が長期の移動平均線よりも底値に近い水準に位置する。つまり、底値を形成する時は一番下に価格、その上に短期の移動平均線、そして一番上に長期の移動平均線が位置することになる。
そして、価格が底打ちから上昇に転じると価格はこの両移動平均線を下方から上方へと越えていく。この価格の動きにいち早く反応するのが短期の移動平均線である。価格に引き寄せられるように上昇に転じる。そして、短期の移動平均線の上方に位置している長期の移動平均線を越えていくという現象があらわれる。 すなわち、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下方から上方へと上抜ける。この上抜ける瞬間、すなわちクロスする段階になったことを底値確認から上昇トレンドへの移行が確認できたシグナルと考えるのである。このクロスのことを『ゴールデンクロス』と呼び、買いシグナルとするのだ。

ゴールデンクロスとデッドクロス

ユーロ/ドル 日足

■ダマシが生じる

ユーロ/ドル 日足

先ほどのチャートであるが、矢印で示した部分のクロスを見ていただきたい。
まず、青い矢印の箇所ではデッドシグナルによって売りシグナルが出現している。このチャートを見てもわかるように、この期間の中での最安値の水準で売りシグナルが出ているのである。シグナル出現後に急反発に転じている。
また、赤い矢印で示した箇所ではゴールデンクロスが出現し買いシグナルとなっている。しかし、買いシグナルが出た水準というのは戻り高値の水準であり、そこから大きく下落しているのがわかる。

移動平均線最適化

54通りの長短両移動平均線の組合せの中から、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りというトレードを繰り返し行った場合の勝率を計算した結果のうち、上位のものを上から順に載せている。これを見ると、短期の移動平均線を5日、長期の移動平均線を20日に設定した場合が最も勝率が高く、200日間の間に4回のトレード(新規・決済の合計)が行われ、勝率は75%、実現損益は0.04189ドルであった。
ここで注目すべきは矢印で示した箇所である。上位7番目の勝率でも50%となっているのである。6回のトレードのうち、3回は実現損が発生したことを意味する。
しかも、10日と20日の組み合わせは、上位に顔を出していない。

■パラメーターの問題点

一見矛盾しているように思えるが、筆者の中では決して矛盾しているものではない。
売買シグナルとしてゴールデンクロスおよびデッドクロスを使うのであれば、パラメーターの変更を柔軟に考えた方が良いと考えている。ここではトレンドを掴むと同時にトレンドの変化を素早く掴みたいからである。 ストキャスティクスのゴールデンクロス
しかし、移動平均線が持つ本来の機能、すなわち、トレンドを指し示すという役目を考えると、時間の区切りのよいパラメーターで十分であると考える。

20日移動平均線

200日移動平均線

これをトレードに活かすとなると、ファンドマネージャー経験を持つ筆者でも悩むことになろう。
ちなみに、筆者が運用していた時代に100日や200日といった超長期のパラメーターを使った移動平均線で分析する話は聞いたことがない。
おそらくリーマンショックなどの大きな値動きがあった中、運用経験のない相場解説者が使い始めたパラメーターであろうと勝手に推測している。解説する際に、たまたま移動平均線で下げ止まっていた、ないしは上値を抑えられていた箇所があったのであろう。
これだけ超長期のパラメーターを使うのであれば、日足ではなく、週足で分析した方が良いと筆者は考えている。

■IP(Investment Point)ゾーン

長・短移動平均線と価格の位置を考えると4種類
①長短移動平均線よりも価格が上
②長短移動平均線よりも価格が下
③価格が長期線よりも上で短期線よりも下
④価格が長期線よりも下で短基線よりも上

移動平均線と価格の位置(2)

では、4番の位置、短期の移動平均線よりも上で、長期の移動平均線よりも下の位置というのはどうであろうか。
底値をつける際の位置関係というのは、価格が一番下、短期の移動平均線が下から2番目。そして一番上に位置しているのが長期の移動平均線となる。ここで、価格が本格的に反発上昇に転じるのであれば、まず、真上に位置する短期の移動平均線を越えていくことになる。
つまり、価格が短期の移動平均線よりも上で長期の移動平均線よりも下方の位置に入って来た通貨は出直った可能性があるということを示唆している。
つまり、底値近辺では買えないものの、出直った確率の高い通貨を見つけることができると考えられる。
この4番の位置を、「投資をしても良い場所、ゾーン」という意味で、『IP(Investment Point)ゾーン』と名付けている。

IP(Investment Point)ゾーン

川口一晃氏

1986年銀行系証券会社に入社。資産運用業務に従事。その後も銀行系投資顧問(現・三菱UFJ国際投信)三洋投信会社で11年間ファンドマネージャーを務める。
その後、ブルームバーグL.Pに移りアプリケーションスペシャリストとして投信の評価システムを開発し、ブルームバーグL.Pを投信の評価機関にする。
1992年ペンタゴンチャートに出会い、方眼紙に手書きでペンタゴンチャートを描き始める。以降、現在に至るまで分析を続けており、国内第一人者として多数の著書を持つ。
そして外資系証券会社等を経て2004年10月に独立、オフィスKAZ 代表取締役に就任。
現在までテレビ番組やラジオなどメディア出演は多数。「SMAP×SMAP」では木村拓哉氏とも対談。最近では、テレビ朝日のドラマ「アイムホーム」をはじめ、フジテレビの月9のドラマの監修も担当。行動経済学学会会員。
公式サイト https://kazkawaguchi.com/

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