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システムトレードの手順

システムトレードの手順
損失確定については、選択した条件のいずれか一つでも満たしている場合に取引が行われます。

システムトレード 検証と実践-自動売買の再現性と許容リスク

本書は先物市場のリアルトレードコンテストである「World Cup Championship of Futures Trading」において3年連続2位以内に入ったケビン・J・ダービーによる著書です。
トレードシステムの構築までのプロセスの詳細を紹介する内容となっており、システムトレードのロジックをこれから研究したい人はもちろん、裁量トレーダーにとっても十分参考になる書籍です。
序盤は筆者のトレードの失敗談などリアルな体験談から始まり、読み易い内容になっています。翻訳もスムーズな翻訳となっており、ストレスなく読むことができます。
過去のデータを元に行った検証のどこに注目するべきか、経験の浅いトレーダーが陥り易い点などについて丁寧に説明した後に、実際のシステムの検証の例を挙げて説明しており、一連のトレードシステムの構築の流れを理解できるように構成されています。 本書ではトレードステーション等を使用した検証を行なっていますが、MT4を用いた検証にも十分に応用可能であると考えられます。

本書で紹介されているトレードシステム構築までの流れ

①目標の設定

S(Specific:具体的)
M(Measurable:測定可能)
A(Attainable:達成可能)
R(Relevant:関連性のある)
T(Time bound:期限を決める)

②トレードアイディアのリストアッップ

③限定的検証

④ウォークフォワードテスト

通常のバックテストに一手間加えたウォークフォワード分析を行います。
一定期間の過去のデータを用いたバックテストにより導き出されたパラメーターを用い、新しい期間のデータに対し、テストを行うという方法を分けて行い、その結果を集約したものがウォークフォワードテストとなります。(詳細は本書を参照)
その結果を用い、トレードシステムが実際のトレードで使うに値するかどうかを行います。

⑤モンテカルロテスト

⑥インキュベーションテスト

⑦分散化チェック

⑧ポジションサイジングチェック

筆者のサイトでは動画などの公開もあり

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監修者まえがき システムトレードの手順
謝辞
序論
第1部 トレードの旅路
第1章 トレーダー誕生
第2章 もううんざり
第3章 ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレードでの勝利
第4章 大いなる飛躍――フルタイムトレーダーへの転身

第2部 トレードシステム
第5章 トレードシステムの検証と評価
第6章 予備分析
第7章 詳細な分析
第8章 システムの設計と開発

第3部 戦略の開発
第9章 戦略開発――達成目標
第10章 トレードアイデア
第11章 データについての話をしよう
第12章 限定的検証
第13章 掘り下げた検証――ウオークフォワード分析
第14章 モンテカルロ分析とインキュベーション
第15章 分散化
第16章 ポジションサイジングとマネーマネジメント
第17章 プロセスの文書化

第4部 システムの構築
第18章 目標、初期検証、ウオークフォワードテスト システムトレードの手順
第19章 モンテカルロテストとインキュベーション
第5部 リアルタイムでトレードする前に考えなければならないこと
第20章 口座とポジションサイジング
第21章 トレード心理
第22章 リアルタイムでトレードする前に考えなければならないそのほかのこと

第6部 ライブ戦略のモニタリング
第23章 ライブ戦略のモニタリングの詳細
第24章 リアルタイムトレード

第7部 教訓となる話
第25章 誇大妄想
結論

付録A――モンキートレードの例(トレードステーションのイージーランゲージコード)
付録B――ユーロナイト戦略(トレードステーションのイージーランゲージフォーマット)
付録C――ユーロデイ戦略(トレードステーションのイージーランゲージフォーマット)

「『欲望と幻想の市場』のようでもあり、『マーケットの魔術師』のようでもある。これはダービーが近代的トレーダーに贈る最高の読み物だ。本書では、アルゴリズムトレードシステムの開発方法をステップバイステップで提供するだけでなく、彼がワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで実際に使った戦略に加え、2つのユーロ通貨システムも公開している。本書は幅広い読者を引きつけ、トレーダーたちの参考書になるに違いない。」――ブレント・ペンフォールド(プロトレーダー、『システムトレード 基本と原則』[パンローリング]の著者)
「ケビン・ダービーはワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで3年連続で1位と2位に輝いた人物だ。私はこういったたぐいのコンテストにはあまり興味はないが、ダービーだけは例外だ。なぜって、それはコンテストに勝利したことについての私の意見と、彼が私の意見から学んだことを本書に掲載してくれたからだ。さらに本書ではアルゴリズムの完全アプローチを提供しているだけでなく、心理の壁についても述べている。そして、目標とポジションサイジングについて多くの紙数を割いている点にも共感する。本当に印象的な本だ」――バン・K・タープ(『新版 魔術師たちの心理学』『タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門』『トレードコーチとメンタルクリニック』(パンローリング)の著者)

本書は、ワールドカップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップの優勝者であるケビン・J・ダービーの著した“Building Winning Algorithmic Trading Systems : A Trader’s Journey From Data Mining to システムトレードの手順 Monte Carlo システムトレードの手順 Simulation to Live システムトレードの手順 Trading”の邦訳である。トレードコンテストの優勝者の書いた相場書と聞くと、読者はその投資手法そのものに強く興味を引かれることだろう。著者がコンテスト時に使った具体的な手法は本文中に詳しく記載されている。だが、システムの評価は使い手の価値観によって変わる問題である。本文中に書かれているように件のコンテストではリターンのみを考慮しリスクは度外視している。このため、その投資手法をそのまま使えるかどうかは、あくまで「パフォーマンスの優劣」を読者自身がどのように定義するのかによって決まる。だが、心配には及ばない。実際にはこの本の価値はまったく別のところにある。これはシステムパフォーマンスの再現性にとことんこだわった解説書なのだ。

システムトレードナビ:概要:システム開発の手順

B.システムトレードナビ

ターゲットを選択する。

ここでは デイトレもしくは短期トレードのターゲットとして適しているかどうか を見ていきます。

流動性の大きさ
準備できる資金量
値動きの良さ
レバレッジ
過去データ取得容易性
過去データの連続性
自分との相性

株式分割等がありますから日足使用としてもデータの連続性という点で問題です。
信用取引を使えば売りからもエントリーでき、かつレバレッジもほどほど効かせられますが、上記のようなデメリットを考慮すれば 敢て選択するターゲットではない と思います。

シストレのターゲットとしては当然有力候補です。
自動売買も可能なツールMT4が使用できる国内会社もかなり出てきましたから、いろいろ面白い事ができるか思います。
ただ、MT4の使い方をマスターしなければなりませんからその辺がネックになりますね。

日経225先物

あらゆる観点から見てもシステムトレードに向いているターゲットだと思います。 レバレッジもほどほど効き、かつミニもありますから多くの資金を用意できないトレーダー にとっても最適です。
過去データも日足、分足共入手しやすいですし。

TOPIX先物

但し、値動きは日経225先物と相関関係が強く、ボラは日経225先物よりも若干低いので、日経225先物でなく、 敢えてTOPIX先物を選択するような優位性はないかと思います。

ということでTOPIX先物単体でのトレードはあまりお勧めではありませんが、 225先物とTOPIX先物のNT倍率の拡散・収束を利用した裁定取引という手法がありますので興味のある方は研究されてみてはどうでしょうか。

ツールを選択する。

マネックス証券では自動売買ツールの定番 TRADESTATION が使用可能になったようですが残念ながら現段階では先物は対象外です。
今後に期待です。
本サイトのお勧めは エクセル です。

トレードスタイルを選択する。

トレード手法にも、 デイトレ 、 スウィング 、 ポジション 等、玉を保有する期間でいくつかのタイプがあります。
以前のように株価が右肩上がりで上昇し続けるようなことは、今後あまり期待できませんから長期保有は取り敢えず選択枝から外して、 デイトレとスウィング(長くて数週間の保有) あたりが落としどころかと思います。

使用足を選択する。

デイトレの場合

スキャルピングを狙うのであれば、1分足ということになりますが、他のツールはどうかわかりませんが、 エクセルでは1分足を扱うのは厳しいかと思います。

1日に1回から数回位までの取引が現実的です。
となると通常は 5分足~15分足位 が適しているかと思います。

一見、 短い足を使用した方が小さな波もとれてより利益を上げられそうですがそんな事はありません。

スウィングトレードの場合

日足、分足を使うのであれば 5分足 システムトレードの手順 ~ 60分足位 が妥当かと思います。

該当のヒストリカルデータを収集する。

取得する期間については 最低数年分、できれば10年以上 は揃えたいところです。でないと有効なバックテストができません。
バックテスト期間が短かいと必ずと言っていいほどリアルトレードでやられます。

売買戦略を立案する。

立案した売買戦略をプログラムする。

自動売買ツールの場合はツールにバックテスト結果検証レポートが用意されていますので問題ないのですが、 エクセルで自作する場合にはシート作成時にバックテスト時の検証を効率よくできるようなシート設計をしておく必要があります。

バックテストを実施する。

楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する システムトレードの手順 」稲盛和夫氏の言葉です。

その「 悲観的に計画する 」にあたる部分です。この段階は 徹底的に悲観的な見方で対処しましょう。
その上で基準に達したと判断したシステムを使えるから「楽観的に実行する」、つまり楽観的に運用できるのです。
くれぐれも 「楽観的に計画し、悲観的に実行する」にならないように注意して下さい。

徹底して システムの弱点を精査しておきましょう。

一定以上のドローダウンの発生時期と頻度、連敗の発生時期と頻度を調査し、発生した時期の相場の状態と比較して、それらの発生が納得のできるものである事を確認しておくことは必須事項です。

フォワードテストを実施する。

このままリアルトレードに入っていくということもありですが、できれば、 システムトレードの手順 しばらくの間はシステムがうまく機能するか否かを確認するフォワードテスト期間を設けて検証した上で、本番に移行していった方がベターです。

システムトレード

自分で決めたストラテジー(取引ルール)を設定し、設定後はそのルールに従ってパソコン(システム)が機械的かつ継続的に行ってくれる取引のことです。
設定した内容にヒットした場合、自動で注文を執行します。
寝ている間や仕事中など、パソコンの前に張り付いていなくても、取引チャンスを逃すことなく24時間動く為替相場に対応することができます。

本機能のご利用にあたり

本機能は、「auカブコム FX ナビ」アプリケーション上にて稼働するものです。アプリケーションを起動していない状態では、自動売買は稼働いたしません。
また、毎週土曜日のシステムメンテナンス時には、自動売買は停止いたします。

システムトレード 操作マニュアル

自動売買操作の手順

1. メニューより、「システムトレード」を選択します。

(キーボードの「x」キーをタイプし起動することも可能です。)

2. ストラテジー(取引ルール)を作成します。すでに作成済みのものがあればそれを選びます。

2.1 画面左側にある、「+」ボタンをクリックします。

2.2 システムトレードの手順 表示されるサンプルをクリックし、ストラテジーを選択し作成します。

【 TIPS 】
① LOGアイコンをクリックすることで、ログを出力できます。
② テキスト部分にマウスオーバーすることで、「えんぴつ」アイコンが表示され名称を編集できます。
③ アイコン部分(画像内では「停止中」の箇所)にカーソルを当てることで、「×」ボタンが表示され不要なストラテジーを削除できます。

2.3 自動売買で対象とする、通貨ペアおよび取引時間足を選択します。

設定後、右側のチャートが表示されます。

3. バックテスト

3.1 サンプルで取り込んだストラテジーを元に条件を調整します。

シグナル
「+」ボタンをクリックし、取引の条件のもととなるテクニカル指標を選択します。 システムトレードの手順

売買の条件
選択したシグナル(以下の画像の例では「RSI」)を組み合わせて、「売り」「買い」それぞれの新規取引条件、および決済取引条件を設定します。また、チェックのON/OFFにより、「売り」「買い」の両方またはいずれか一方のみを選択することができます。
すべての条件を設定することで、バックテストの実行が可能となります。

それぞれのシグナル条件をチェック・選択することで、判定の条件に使用されます。
新規注文、利益確定の条件については、選択した条件をすべて満たしている場合に取引が行われます。

新規買 RSIが30を下回る
かつ 価格がボリンジャーバンド-2σ以下である
利益確定 RSIが70を上回る

損失確定については、選択した条件のいずれか一つでも満たしている場合に取引が行われます。

システムトレードの手順
損失確定 新規約定価格より400pipsの損失
価格がエントリー時のボリンジャーバンド-3σを下回る

バックテストに設定する取引コスト
参考スプレッド
バックテスト上の取引手数料となります。

3.2 上記を設定し、「設定保存およびバックテスト実行」をクリックします。
バックテスト完了後、画面右側のチャートに売買されたポイントが、右下に約定一覧が表示されます。
また、「レポート」を選択することで、ストラテジーを評価できます。

4. 自動売買を開始します。

バックテスト後、自動売買を開始するに当たり、注文数量を設定する必要があります。

注文数量の指定
通常の注文と同様に、直接注文する数量を入力します。

5. 自動売買を停止する。

自動売買中は、オレンジ色の「自動売買を停止する」ボタンが表示されます。
この「自動売買を停止する」ボタンを選択することで、自動売買が停止します。

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