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ストキャスティクスについてです

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ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る

図解で分かるストキャストティクス

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ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は ストキャスティクスについてです 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

ストキャスのFastとSlowはどう使い分けるの?
日産自動車(7201)の過去チャートで検証するのだの巻 選択を間違えるとタイミングを外しっぱなしになるってホント?

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ストキャスティクスの使い方・計算式|投資銀行出身のトレーダーが解説

ストキャスティクス

相場でポジションを持つときには順張りと逆張りという2通りの方法があり、方法次第で役立つ指標は変わってきます。
順張りは、上昇(下落)している相場に対し、買い(売り)のポジション、すなわち同方向のポジションをとることを指します。
一方、逆張りは、上昇(下落)している相場に対し、売り(買い)のポジション、すなわち反対方向のポジションをとることを指します。
このように、順張りと逆張りは性質上真逆のエントリー方法であり、相性の良いテクニカル指標もはっきりと分かれます。

ストキャスティクスは、 逆張り指標に属する代表的なテクニカル指標 です。それでは、逆張り指標であるストキャスティクスは実際にどのように使うのかについて見ていきましょう。

1-2. 売られすぎ買われすぎの判断に役立つ

ストキャスティクスは、過去の値動きを参考に、 ストキャスティクスについてです 現在の価格が売られすぎか買われすぎか を算出するテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは

上記の画像のように、ストキャスティクスのラインが上部に位置していると買われすぎ、逆に下部に位置していると売られすぎ、といった判断をします。

1-3. レンジ相場で機能する

ストキャスティクスのような逆張り指標は、一般的にレンジ相場で力を発揮します。レンジ相場では一定の上値や下値の間を行ったり来たりする値動きになりますが、その上値下値の判断に役立つのが逆張り指標であるためです。

2. ストキャスティクスの種類とパラメータの設定

どれを使うかは手法によってさまざまです。それぞれの特徴について見ていきましょう。

2-1. 相場によって使い分けることが必要

%K、%D、Slow%Dは、 計算の元となるデータの期間が違います 。簡単に説明すると、%Kは短期、%Dは中期、Slow%Dは長期のデータを示すものです。

短期的な細かい値動きを捉えるトレードであれば%Kを、全体の大きな動きを捉えるトレードであればSlow%Dを使うといった感じです。

ストキャスティクスの使い分け

一般的には、上記のように 3つのラインのうちの1つもしくは2つを使用 し、トレードの判断基準とします。ストキャスティクスのラインが上部に来れば買われすぎ、下部に来れば売られすぎ、といったように判断する、という使い方が一般的です。

また、ラインを2本使用する場合は、ラインが交差するタイミングを売買のサインとして使用することもあります。このラインの交差を、 ゴールデンクロス または デッドクロス と呼びます。

一般的に、%Kと%Dを表示したものをファストストキャスティクス、%DとSlow%Dを表示したものをスローストキャスティクスと呼びます。

ファストとスローは小さな値動きに対する反応の大きさなどが異なります。どちらが優れているなどは一概には言えませんが、より 短期的な取引をするのであればファストストキャスティクス長期的な取引であればスローストキャスティクス を使用してみるとよいでしょう。

2-2. 実際の仮想通貨取引所での使い方

メジャーな仮想通貨取引所であるBitMEXbitbankなどでは、%Kと%Dの2本のストキャスティクスを採用しています。

デフォルトでは14本分のローソク足から計算してラインを描きますが、設定により変更することも可能です。設定次第では1本線にすることも可能なので、相場や取引スタイルに合わせて柔軟に使用するとよいでしょう。

2-3. それぞれのラインの計算方法

ストキャスティクスの計算方法

X、Y、Zはそれぞれ一般的に9、3、3が使用されます。計算式だけ見るとややこしく見えますが、直近の一定の期間内で最新の足に勢いがあるかを計る計算式です。

3. ストキャスティクスの発展的な使い方

上述したストキャスティクスの使い方は基本的なものですが、ここからは発展的なストキャスティクスの使い方を紹介します。これらのテクニックを知っておくことで、 上級者のトレード に一歩近づくことでしょう。

3-1. ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、以下の画像のように、実際の価格は高値(安値)を更新しているにもかかわらず、 ストキャスティクスの数値は高値(安値)を更新していない現象 を指します。

ストキャスティクス(ダイバージェンス)

このような場合、見た目上は強いトレンドで推移しているように見えたとしても、 実際は勢いを失っている ことがあります。実際、上記の画像でダイバージェンスを確認したのちにショートエントリーしていれば、利益が取れています。

このように、ただストキャスティクスの交差や数値だけでなく、ダイバージェンスを意識することも重要です。

3-2. スパイクトップ

続いて紹介するのは スパイクトップガービッジトップ です。この2つはストキャスティクスの開発者であるジョージ・レーン氏の提唱する活用法であり、 単純な手法ながら精度の高いトレード が可能です。

ストキャスティクス(スパイクトップ)

上記の画像のように、 一定の水準を一度上回った(下回った)時にエントリーする という単純な手法です。相場によってエントリーする水準を見定めたり、レンジ相場での使用に限るといったやり方を取ったりすることで、より精度を上げられます。

3-3. ガービッジトップ

ガービッジトップは、一定の水準を上回った(下回った)エリアで %Kが%Dを2度下回る(上回る)ときにエントリーする という手法です。

ストキャスティクス(ガービッジトップ)

スパイクトップに比べエントリー条件が厳しい分、一定の水準を緩く設定することも多いです。ガービッジトップには上述したダイバージェンスの考えが取り入れられていて、さらに 精度のよいエントリー を可能にしています。

4. ストキャスティクスと相性の良い指標

4-1. RSI

まずはストキャスティクスと並んで有名な逆張り指標であるRSIについて解説します。

RSIは 買われすぎ売られすぎを1本のラインで示す指標 です。ストキャスティクスは高値安値を重視するのに対し、RSIは一定期間内の値幅に着目して計算するものなので、同じ逆張り指標でも少し違ったラインを描きます。

4-2. RCI

RCIはRSIと名前は似ていますが、その特徴は大きく異なる指標です。直近のローソク足の値幅を、過去の一定期間の値幅と比較し、 勢いがあるほどラインが上下に寄るという指標 です。

ストキャスティクスやRSIはトレンド相場になるとあまり機能しなくなる傾向にありますが、RCIは期間をうまく設定すればトレンド中の押し目を拾う際に活躍します。

4-3. ボリンジャーバンド

最後に紹介するのはボリンジャーバンドです。

ボリンジャーバンドは非常に有名なテクニカル指標で、標準偏差により 価格が分布しうる領域を確率ごとにチャート上に描く というものです。

逆張り指標としても優秀ですが、値動きによって変化していくボリンジャーバンドの幅や傾きによってトレンド相場かレンジ相場かをある程度見極めることが可能です。相場の状況を正しく認識することが重要なストキャスティクスにとって、 レンジ相場かの見極めは非常に重要 です。

ストキャスティクスが有効かどうかを判断しやすいという点で、ボリンジャーバンドは ストキャスティクスと非常に相性の良いテクニカル指標 といえます。

【誤解してない?】ストキャスティクスの正しい使い方を解説するよ!

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【誤解してない?】ストキャスティクスの正しい使い方を解説するよ!

ストキャスティクスは時間経過とともに変化する勢い(モメンタム)を測定することでこの先価格がどう動くかを予測するテクニカル指標だ

ストキャスティクスとはなにか?小学生でもわかるように解説するよ!で解説したとおり、一定期間の高値と安値の値幅(ゾーン)を算出し、その値幅(ゾーン)と比較して現在価格(終値)がどのレベルにあるのか?このレベルを数値化したものがストキャスティクス(=%K)です。簡単に言えば、モメンタム(レートの勢い)の変化を0〜100%の範囲でグラフ化しているわけですね。

空に向かって上昇中のロケットをイメージしてください。そのロケットが上空で方向転換して下降するとします。その場合、ロケットは必ず減速しますよね。

ストキャスティクスの概念を解説

“Stochastics measures the momentum of price. If you visualize a rocket going up in the air – before it can turn ストキャスティクスについてです down, it must slow down. Momentum ストキャスティクスについてです always changes direction before price.”

“ストキャスティクスは価格の勢い(=モメンタム)を測定する。
ロケットが空中で上昇していくのを想像してほしい。
ロケットが下降する前に当然ロケットは減速しなければならないことがわかるはず。
つまり、勢い(モメンタム)は常に価格が変わる前に方向を変えるのだ。”

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買われすぎ・売られすぎ…を判断するのは正しいのか?

ストキャスティクスが上辺(80〜100%)ゾーンに入ったからといって、「買われすぎ」であると判断することはできません。ただ単に、モメンタム(スピードや勢い)の圧力=強度が強いことを示しているに過ぎないのです。

同様に、下辺(20〜0%)ゾーンに入っても「売られすぎ」を示しているわけではなく、価格のモメンタム(スピードや勢い)の圧力=強度が弱いことを示しているだけなのです。

買われすぎ・売られすぎ…ではなく「上昇の勢いの強弱」をグラフ化した指標である

  • RSIの値が高い(50%以上)=上昇圧力(勢い)が強い
  • RSIの値が低い(50%未満)=上昇圧力(勢い)が弱い
  • RSIが50%を超えてきたら上昇圧力が強まってきている
  • RSIが50%を割ってきたら上昇圧力が弱まってきている

【誤解】買われすぎ・売られすぎ…ではなく「価格の勢いやスピード(=Momentum)の強弱」を示しているだけ

  • ストキャスティクス…価格の勢いやスピード(=Momentum)の強弱を判定する
  • RSI…価格の上昇圧力(=Strength)の強弱を判定する

そうすればストキャスティクスが上辺に張り付いてなお、価格がさらに上昇を続ける…という現象も理解できるはずです。ただ単に価格の勢いやスピード(=Momentum)が非常に強いということを示しているだけです。だったらなおさらレートが上昇を続けてもおかしくありませんよね?高値を更新し続ければ、理論上「%K」は100%レベルに張り付きます。

また下辺に張り付いているのにレートが反転上昇せずに下落を続ける…という現象に悩まされることもなくなります。安値を更新し続ければ、理論上「%K」は0%レベルに張り付きます。安値を更新し続けている、つまり価格上昇勢い・スピードが弱い= 下方向に強いことを示しているので、より一層の下落を示唆してい るかもしれない…と推測できますよね。間違っても「 売られ過ぎだから、反転上昇する!間違いない!」 なんて判断などできないはずです。

もちろん、永遠に価格が上昇・下落するわけでもなく、どこかで相場転換します。その際にストキャスティクスがいち早く反応するわけです。なぜならストキャスティクス(モメンタム)の変化は、価格変化に常に先行するのだから。

ストキャスの変化を観測し、その後の価格変化をいち早く読み取る…これが正しい使い方だ

0〜100%の範囲で変動するストキャスティクスを観測し、その動きから未来のレート変動をいち早く読み取る…これこそがストキャスティクス概念(メカニズム)に基づいたの正しい使い方です。

ストキャスティクスについてです

一目均衡表とは

一目均衡表は日本生まれのインジケーター、外国でも「Ichimoku」と呼ばれており世界中で使われる指標です。

特徴として、「過去」「今」「未来」の時間軸に着目した、5本の線で先行きを見通します。

基準線:「今」中期的なトレンド
転換線:「今」短期的なトレンド
先行スパン1:「未来」短期的な見通し
先行スパン2:「未来」長期的な見通し
遅行スパン:「過去」からのトレンドの勢い

2本の先行スパンが作る雲 が特徴的だ。

オシレーター系のおすすめインジケーター3選

おすすめオシレーター系インジケーターは「RSI」「MACD」「ストキャスティクス」

・RSI
・MACD(マックディー)
・ストキャスティクス

RSI(アールエスアイ)

RSIは買われ過ぎと売られ過ぎがわかる

RSIは相場の「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を1本のラインで表します。

0~30%:売られ過ぎ ( =買いチャンス )

RSIは、レンジ相場や、ゆったりしたトレンド相場で力を発揮しやすいインジケーターといえるぞ。

MACD(マックディー)

MACDとは

MACDは2本の移動平均線からできていて、トレンドの転換を予想するのに人気なインジケータです。

相場の変化にいち早く反応する、「EMA(指数平均移動平均線)」が使われているため、ゴールデンクロスやデッドクロスの 発生タイミングも先取り できます。

MACD線:短期EMA - 長期EMA
シグナル線:MACD線の移動平均線
ヒストグラム:MACD線とシグナル線の差

ストキャスティクス

ストキャスティクス

ストキャスティクスはRSIと同様に「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するオシレーターです。

RSIとの違いは線の本数。ストキャスティクスは 2本のライン でできているので、 売買シグナルをクロスで確認できる のが特徴です。

ストキャスティクスでの分析は、「ファースト」「スロー」があるが、 ストキャスティクスについてです スローがおすすめだ ぞ。

インジケーターのおすすめ組み合わせ

・移動平均線 + RSI
・ボリンジャーバンド + MACD

相場に合わせて、組み合わせを考えるのもFXの醍醐味よ♪

移動平均線 + RSI

移動平均線RSIはどちらも仕組みがシンプルなので、スッキリした画面で情報に惑わされずに済みます。

具体的には、移動平均線がゴールデンクロス、RSIが20%のポイントが 買いタイミング。

ボリンジャーバンド + MACD

ボリンジャーバンドMACDの組み合わせは、ラインの本数が増える分、チャートからの情報量も増えます。

具体的には順張りのトレードで、MACDでエントリータイミングをはかり、ボリンジャーバンドの2σタッチで決済します。

ボリンジャーバンドは逆張りの手法で紹介されることが多いが、初心者は 順張りで使う のがおすすめだ。

瞬時に複数インジケーターの結果を確認するツール

そんな時は 外為どっとコム ストキャスティクスについてです お天気シグナル!
今回紹介したすべてのインジケーターの分析結果をひと目で確認できるわよ♪

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最強の王道インジケーターが使えるFX会社3選

FX取引高 世界第1位「GMOクリック証券」

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ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1万通貨 300,000円

FX取引高 世界第1位 (ファイナンス・マグネイト社調べ2020年1月~2020年12月)
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・38種類のテクニカル指標があり、分析ツールが充実

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取引高 世界第1位 からもわかる通り、皆が使っているFX会社だ。

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ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1万通貨
マイナススワップが大きい
200,000円

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・初心者からプロまで対応する高機能チャートが無料で使える
・取引結果を自動分析してくれるので、トレードの実力がUPしやすい

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低スプレッド・高スワップ!「外貨ex byGMO」

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ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1000通貨
マイナススワップが大きい
150,000円

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インジケーター使用時の2つの注意点

インジケーター使用時の2つの注意点

インジケーターを使う上での 2つの注意点 を紹介します。

・多くのインジケーターを表示させない。
・インジケーターを100%信じてはいけない!

インジケーターの表示は3つまで!

インジケーターを同時に表示するのは多くても3つまでにしましょう。

なぜなら、ラインが増えすぎてしまい、 本当に大切な情報を見落としてしまう からです。

私はトレンド系に「ボリンジャーバンド」「1本の移動平均線(長期用、設定値:200)」を表示しています。

オシレーター系は「スローストキャスティクス」「MACD」を使い分けることが多いです。

インジケーターを100%信じてはいけない!

大切なのは、相場の状況に柔軟に合わせることです。

ファンダメンタル分析も加えて、 ストキャスティクスについてです 総合的に相場を見る目を持つ ようにしましょう。

インジケーターを使いこなす3つのコツ

インジケーターを使いこなす3つのコツ

稼げるタイミングでエントリーし、ダマしの確率を下げる コツを3つ 紹介します。

・時間軸を変えて見る
・トレードスタイルで使い分ける
・数値を少しだけ調整してみる

時間軸を変えて見る

インジケーターは複数の時間足でチェックする

1つ目は複数の時間軸でインジケーターを確認することです。

複数の時間軸で同じトレンドを向いてる方が、 優位性が高く、勝ちやすい エントリータイミングに繋がります。

トレードスタイルで使い分ける

トレードスタイルでインジケーターを調整する

FXには短期から長期まで、大きく4つのトレードスタイルがあります。

ストキャスティクスについてです
取引スタイル 取引の特徴
スキャルピング 数秒〜数分間の短い取引時間で、小さな利益を積み重ねる取引スタイル
デイトレード 数時間〜1日以内で取引を繰り返し、コツコツ利益を積み重ねる取引スタイル
スイングトレード 数日〜数週間と比較的長い取引時間で、1回の取引で大きな利益を狙う取引スタイル
長期トレード 数か月~数年単位でポジションを保有し、主に金利差益を狙う取引スタイル

他にも、機敏な動きのMACDは長期よりも短期目線での分析で力を発揮します。

特に 金利狙いの長期トレードはチャート分析以上にファンダメンタル分析が重要 になる。

【上級編】数値を少しだけ調整してみる

少し上級者向けですが、インジケーターの設定値を変えることで、エントリータイミングを調整できます

あまり 大きく変更すると、皆の意識するラインとズレが広がるので、少しずつ調整 してみてくださいね。

まとめ 王道インジケーターの組みあわせが勝利のカギ

今回紹介した6つの最強インジケーターはまさに王道。まずは紹介した中から、自分に合うものを選んでみてくださいね。

・インジケーターにはトレンド系オシレーター系がある
有名な王道インジケーターがみんなに意識される
・トレンド系のおすすめは、「移動平均線」「ボリンジャーバンド」「一目均衡表」
・オシレーター系のおすすめは「RSI」「MACD」「ストキャスティクス」
・複数のインジケーターを組み合わせると、信頼性が上がる! ストキャスティクスについてです
ひと目で7つのインジケーターの結果を見れる のは 外為どっとコム「お天気シグナル」
・ダマしに合わないように、複数の時間軸で確認する

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